Como construir um modelo de negociação Forex.
Bem-vindo à negociação forex - um mercado global que funciona 24/7, oferecendo enormes oportunidades para os comerciantes prontos para dar uma queda.
Este artigo discute as diretrizes e o esboço para construir um modelo de negociação para negociação de divisas ou divisas. Também são discutidos os pontos relevantes sobre como a negociação forex é diferente da negociação de ações, bem como pontos específicos a serem considerados para a construção do modelo de negociação forex.
A grande vantagem com os mercados é que ele acomoda todo tipo de teorias (fundamental, técnica, ação de preço, etc.), permitindo aos participantes do mercado oportunidades enormes, que seguem padrões variados e diretores ao comércio. É uma questão de tempo - um está perdendo ou ganhando em qualquer momento particular. Quando cuidadosamente feito, construir um modelo de negociação baseado em uma estratégia claramente conceituada permite reduzir os negócios perdidos e melhorar o número de negociações vencedoras, permitindo assim uma abordagem sistemática de lucro.
Como um pensamento geral e fluxo de processo, a construção de uma estratégia de negociação pode ser capturada nas seguintes etapas, conforme demonstrado nesta figura:
No entanto, alguns insumos específicos podem ser necessários para o comércio específico forex, que são discutidos abaixo.
Como a negociação forex é diferente.
Teoricamente, as taxas de câmbio são transferidas devido a dois conceitos fundamentais: paridade de taxa de juros e paridade de poder de compra. Diferenças significativas entre a negociação forex e a negociação de ações são que o mercado forex é de natureza global, move-se em 24/7 e a regulamentação continua limitada. Isso leva a variações altamente sensíveis, imprevisíveis e susceptíveis nos movimentos de preços forex. Os drivers primários das taxas forex incluem notícias, p. Ex. emitiram declarações de funcionários do governo, desenvolvimentos geopolíticos, inflação e outras figuras macroeconômicas, etc.
Vamos discutir as etapas para construir um modelo de negociação forex.
Identificar / conceituar uma estratégia comercial:
Construir um modelo de negociação exige a identificação de oportunidades adequadas, o que, por sua vez, envolve a escolha de estratégias definidas, ou conceitualizando novas como variantes de padrões. A estratégia de negociação continua a ser o coração de qualquer modelo de negociação, já que determina claramente as regras a serem seguidas, os pontos de entrada / saída, o potencial de lucro, a duração do comércio, os critérios de gerenciamento de riscos, etc. Por exemplo, aqui estão duas estratégias populares de negociação forex:
Notícias Fade: o mercado de forex irracional geralmente se move devido a notícias após a liberação de números oficiais como (números de PIB, números de emprego, liberação de dados de folha de pagamento não agrícola, etc.). Um efeito comumente observado imediatamente após o lançamento da notícia é um alto nível de volatilidade, levando a flutuações de preços significativas. No entanto, cerca de 15 minutos após o recorde de notícias, os preços geralmente são observados para voltar para níveis anteriores, que foram mantidos apenas antes do lançamento da notícia. Os modelos podem ser construídos para capitalizar em torno dessas oportunidades. Fragmento do dia interno: o padrão do dia interno aplica-se aos castiçais, onde o intervalo alto e baixo de hoje está dentro do alcance alto-baixo do dia anterior, indicando uma volatilidade reduzida. Pode haver vários padrões de dia interno dia após dia, indicando redução contínua na volatilidade e, portanto, aumentando significativamente a possibilidade de uma ruptura. Os comerciantes de Forex criam modelos e estratégias baseadas nesse conceito.
Identifique a segurança forex para negociar:
As estratégias específicas de negociação Forex exigem uma seleção cuidadosa do seguinte:
Ativos - o comércio envolverá simplesmente a negociação de notas de moeda, ou negociação de futuros de divisas, opções de divisas ou derivativos exóticos de forex mais avançados (como opções de barreira)? Parceiros (s) de moeda que valem a pena negociar de acordo com a estratégia identificada (como EURUSD, JPYAUD, etc.) Qual grupo de divisas forex - moedas maiores, menores e exóticas - o par forex selecionado pertence, pois essas categorias demonstram características específicas.
Plug-in os parâmetros específicos do forex:
Estratégia pós-comércio e identificação de segurança comercializável, o próximo passo para a construção de um modelo de negociação forex é a introdução de parâmetros específicos da estratégia forex que podem incluir:
Dependência de notícias: a menos que alguém seja um investidor de longo prazo, nenhum comerciante de forex pode se dar ao luxo de ignorar notícias associadas específicas a desenvolvimentos geopolíticos, estado da economia, anúncio de figuras econômicas de macros associadas, etc. O modelo de negociação deve considerar a inclusão de impacto de notícias - total ou parcialmente, manual ou automatizado - na medida do encaixe no modelo de negociação forex. Timing the trade: O modelo de negociação forex deve explicar as dependências de temporização, se houver, como segue:
assumir uma posição logo antes que os números macroeconômicos sejam anunciados negociando um par de moedas estrangeiras que tenha mais volatilidade durante horas extras - como um comerciante australiano que negocia em par de moeda EURUSD durante a troca de moeda exótica noturna da Austrália, que ocorre apenas durante o horário comercial em bancos designados e Mercados OTC.
Ferramentas técnicas, fatores fundamentais e requisitos de monitoramento: se a estratégia selecionada requer monitoramento constante de gráficos DMA ou bandas Bollinger ®, ou cálculos baseados em figuras fundamentais / macroeconômicas, o modelo de negociação forex deve ser equipado para incluir todas as ferramentas necessárias para esses requisitos.
Esta etapa concentra-se principalmente na incorporação das seguintes características básicas no modelo de negociação, com valores variáveis para encontrar o melhor ajuste:
Níveis de lucro (como o movimento de pips) Níveis de perda de perdas Gerenciamento de dinheiro: quanto dinheiro apostar em cada comércio, em que estilo (valor fixo por troca ou montantes variáveis com mudanças progressivas) Análise de gerenciamento de riscos e análise de cenários, conforme aplicável.
Pode começar com alguns pressupostos, e aperfeiçoar esses como testes mais iterativos são realizados para encontrar o melhor ajuste rentável.
Qualquer modelo comercial desenvolvido por um indivíduo reflete as características, o processo de pensamento, o temperamento e a experiência do comerciante que o constrói. Muitas vezes constrangido pelo conhecimento ou mesmo por desafios pessoais de opinião ego ou cega em modelos autodesenvolvidos, os comerciantes ocasionalmente ignoram aspectos importantes. Portanto, torna-se importante testar o modelo em dados históricos, identificar os erros e evitar tais perdas na negociação do mundo real. Backtesting também permite a personalização necessária dentro dos objetivos estabelecidos (metas de lucro, stop-loss, etc.) para afinar melhor o modelo e as estratégias desenvolvidas, garantindo a realização prática do potencial de lucro máximo.
Análise iterativa para modelo de negociação:
O desenvolvimento de um modelo de negociação requer análise de pacientes, que inclui numerosas iterações por mudanças repetitivas de parâmetros matemáticos, bem como variações nos conceitos teóricos subjacentes. Durante este ciclo, ajuda a registrar os casos de falha e sucesso, de modo a manter um registro do que funciona e do que não é, o que é útil durante os longos anos de carreira comercial.
Usando computadores para automação comercial e construção de modelos:
Hoje, está na moda tentar automatizar tudo. Mas lembre-se - "O programa é tão eficiente quanto os conceitos subjacentes e a implementação prática incorporada".
Os computadores podem ser usados para procurar padrões em dados históricos, que podem constituir a base do desenvolvimento de novos modelos. Os testes de volta também podem ser auxiliados por programas de computador sendo executados contra dados históricos.
Pode-se usar os aplicativos disponíveis em julgamento ou base de compra, ou criar novos por conta própria para seus requisitos com base na sua familiaridade com a programação de computadores. Certifique-se de usar os programas de computador com uma compreensão completa e aplicabilidade para suas próprias estratégias selecionadas, para evitar eventuais dificuldades mais tarde com o comércio de dinheiro real.
Uma das principais vantagens de usar os modelos comerciais é que ele tira os apegos emocionais e bloqueios mentais durante a negociação, que são conhecidos como os principais motivos de falhas e perdas comerciais. Embora seja sempre excitante trocar por modelos estabelecidos de forma definida e sistemática, os comerciantes sábios sempre continuam a procurar a possibilidade de falhas e a personalização contínua para mais sucesso, com base nos desenvolvimentos do mercado. Uma abordagem pragmática, com acompanhamento contínuo e melhorias, pode ajudar oportunidades lucrativas através de modelos comerciais.
Fluxograma de negociação Forex.
A maior parte do fluxo de pedidos de moeda é negociada por aproximadamente 15 instituições financeiras de venda. O leilão em si pode transmitir um mundo de informações para você se você souber como interpretar as informações que o leilão está fornecendo. Isso permite que eles criem indicadores internos de fluxo de pedidos. Os testes de volta também podem ser auxiliados por programas de computador sendo executados contra dados históricos. Os negociantes são plenamente conscientes da diferença entre as ordens de um hedge fund e as ordens de um tesoureiro.
Vídeo por tema:
O que é Order Flow Trading, Auction Dashboard 3.
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A razão pela qual os comerciantes escolhem regulamentados.
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Como os Algoritmos de Negociação foram Criados.
A negociação quantitativa não é acessível apenas aos comerciantes institucionais; Os comerciantes de varejo estão se envolvendo também. Embora as habilidades de programação sejam recomendadas se você quiser produzir algoritmos, mesmo que nem sempre sejam necessários. São disponíveis programas e serviços que escrevem o código de programação para uma estratégia com base nas entradas que você fornece. O código produzido pelo programa / serviço é então conectado à plataforma de negociação e as negociações começam. Mas antes que tudo isso possa ocorrer, os comerciantes algorítmicos desejosos progridem através de várias etapas, decidindo exatamente o que eles querem realizar com o algoritmo e como.
Time Frame e Restrições.
Embora um algoritmo bem programado possa funcionar por conta própria, recomenda-se algum descuido humano. Portanto, escolha um cronograma e uma freqüência comercial que você possa monitorar. Se você tem um emprego a tempo inteiro e seu algoritmo está programado para fazer centenas de negócios por dia em um gráfico de um minuto enquanto você está no trabalho, talvez não seja o ideal. Você pode desejar escolher um quadro um pouco mais longo para suas negociações, e menos freqüência comercial para que você possa acompanhar isso.
A rentabilidade na fase de teste do algoritmo não significa que continuará a produzir esses retornos para sempre. Ocasionalmente, você precisará intervir e alterar o algoritmo de negociação se os resultados revelarem que já não está funcionando bem. Este também é um compromisso de tempo que qualquer pessoa que se compromete a negociação algorítmica deve aceitar.
As restrições financeiras também são um problema. As comissões se acumulam muito rapidamente com uma estratégia de negociação de alta freqüência, portanto, certifique-se de que você está com o corretor de menor custo disponível e que o potencial de lucro de cada negociação garante o pagamento dessas comissões, potencialmente muitas vezes por dia. O capital inicial também é uma consideração. Diferentes mercados e produtos financeiros exigem valores diferentes de capital. Se o dia comercializar ações, você precisará de pelo menos US $ 25.000 (mais é recomendado), mas negociação forex ou futuros você pode potencialmente começar com menos.
As restrições de mercado são outra questão. Nem todos os mercados são adequados ao comércio algorítmico. Escolha ações, ETFs, pares de divisas ou futuros com ampla liquidez para lidar com as ordens que o algoritmo estará produzindo.
Desenvolva ou ajuste uma estratégia.
Uma vez que as restrições financeiras e de tempo são compreendidas, desenvolva ou ajuste uma estratégia que pode ser programada. Você pode ter uma estratégia que você troca manualmente, mas é facilmente codificado? Se sua estratégia é altamente subjetiva e não baseada em regras, a programação da estratégia pode ser impossível. As estratégias baseadas em regras são as mais fáceis de codificar; estratégias com entradas, paradas de perdas e metas de preços com base em dados quantificáveis ou movimentos de preços.
Uma vez que as estratégias baseadas em regras são facilmente copiadas e testadas, existem abundantes disponíveis gratuitamente se você não tiver idéias próprias. A Quantpedia é um desses recursos, fornecendo documentos acadêmicos e resultados comerciais para vários métodos de negociação quantitativos. As regras descritas podem ser codificadas e, em seguida, testadas quanto à rentabilidade nos dados passados e atuais. Codificar um algoritmo requer habilidade de programação ou acesso a software ou alguém que possa codificar para você.
Testando um Algoritmo de Negociação.
O passo mais importante é o teste. Uma vez que uma estratégia de negociação foi codificada, não troque capital real com ela até que ela tenha sido testada. O teste inclui permitir que o algoritmo funcione em dados históricos de preços, mostrando como o algoritmo foi realizado em milhares de negócios. Se a fase de teste histórico for rentável, e as estatísticas produzidas são aceitáveis para sua tolerância ao risco - como, por exemplo, redução máxima, relação de ganhos, risco de arruamento, e, em seguida, proceder ao teste do algoritmo em condições de vida em uma conta demo. Mais uma vez, esta fase deve produzir centenas de negócios para que você possa acessar o desempenho.
Se o algoritmo é rentável em dados de preços históricos e negociando uma conta de demonstração ao vivo, use-o comercialmente de capital real, mas com um olhar atento. As condições ao vivo são diferentes dos testes históricos ou de demonstração, porque as ordens do algoritmo realmente afetam o mercado e podem causar derrapagens. Até que seja verificado, o algoritmo funciona no mercado real, como fez nos testes, mantenha um olhar atento.
Enquanto o algoritmo estiver operando dentro dos parâmetros estatísticos estabelecidos durante o teste, deixe o algoritmo sozinho. Algoritmos têm o benefício de negociar sem emoção, mas um comerciante que constantemente brincadeira com o algoritmo está anulando esse benefício. O algoritmo exige atenção. Monitorize o desempenho, e se as condições do mercado mudam tanto que o algoritmo já não está funcionando como deveria, então os ajustes podem ser necessários.
O comércio algorítmico não é um esforço definido e esquecido que o torna rico durante a noite. De fato, a negociação quantitativa pode ser tanto trabalho quanto a negociação manual. Se você optar por criar um algoritmo, esteja ciente de como o tempo, as restrições financeiras e de mercado podem afetar sua estratégia e planejar de acordo. Transforme uma estratégia atual em uma regra baseada em uma que possa ser mais facilmente programada ou selecione um método quantitativo que já foi testado e pesquisado. Em seguida, execute sua própria fase de teste usando dados históricos e atuais. Se isso for verificado, então execute o algoritmo com dinheiro real sob um olhar atento. Ajuste, se necessário, mas, de outra forma, deixe seu trabalho funcionar.
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